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中信期货-量化数据日报:套利数据-211119

更新时间:2021-11-24 01:22点击:

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  农产物:豆粕-菜粕、豆油-棕榈油低于5%分位数(近一年);菜油-豆油高于95%分位数(近一年)。

  有色金属:铝连1连2价差、锌连1连2月价差低于5%分位数(近一年);铜当月次月价差高于95%分位数(近一年)。

  金融期货:股指期货IF跨期价差(次月-当月)、股指期货IH跨期价差(次月-当月)、股指期货IH跨期价差(季月-次月)、股指期货IH跨期价差(下季-季月)、股指期货IC跨期价差(次月-当月)高于95%分位数(近一年)。

  中信期货-行业轮动周度跟踪:上周聚合跑输基准,今今后累计超额差异为45.72%和34.70%-211123

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